Курсовая работа на тему: «Оценка эффективности инвестиционного портфеля» 8464

Описание

Содержание

Введение

1. Теоретические основы создания инвестиционного портфеля кредитного фонда

1.1 Понятие инвестиционный кредитный фонд

1.2 Сущность и виды инвестиционных портфелей

2. Оценка эффективности инвестиционного портфеля

2.1 Характеристика портфеля кредитного фонда

2.2 Оценка доходности портфеля

2.3 Оценка риска портфеля

3. Модель формирования и оценки эффективности инвестиционного портфеля

4. Инвестиционный портфель кредитного фонда в условиях реальности

Заключение

Список использованной литературы

39 стр.

Фрагмент

Введение

Возможность создания кредитных фондов в России появилась относительно недавно – в 2008 году, благодаря поправкам в закон об инвестиционных фондах.

Несмотря на то, что для развития кредитных фондов в России было достаточно времени, в настоящий момент данные фонды используются исключительно как инструмент секьютеризации банковских активов, в то время как данные фонды можно использовать и для инвестирования.

В тоже время на Западе количество инвестиционных кредитных фондов растет с каждым годом уже не первое десятилетие. Вместе с количеством, растет и сфера применения подобных фондов.

Данная работа посвящена изучению возможности создания аналогичного Западным кредитного фонда, а затем моделированию инвестиционного портфеля такого фонда. Актуальность этой темы обусловлена отсутствием подобных исследований в российских реалиях и относительно законодательства РФ, а так же полной закрытостью существующих кредитных фондах, не раскрывающих свою отчетность и результаты деятельности, а так же состав портфелей.

Кроме того, среди русскоязычной литературы полностью отсутствуют работы, описывающие механизм создания инвестиционного кредитного фонда, так же не существует ни одной работы, описывающей создание инвестиционного портфеля кредитного фонда в условиях российской действительности, в то время как актуальность новых финансовых инструментов всегда велика.

Соответственно цель данной работы это создание  и оценка эффективности инвестиционного портфеля кредитного фонда.

Для этого предстоит решить целый ряд задач, начиная с изучения действующего законодательства и основных принципов создания инвестиционного портфеля, заканчивая сбором данных и созданием инвестиционного портфеля кредитного инвестиционного фонда.

Объект исследования – инвестиционный портфель кредитного фонда.

Предмет исследования – процессы формирования и оценки инвестиционного портфеля.

Методы исследования: анализ, синтез, индукция, индукция, моделирование, системный подход.

Информационная база исследования: работы ученых в сфере инвестирования.

Литература

  1. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 264 с.
  2. Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник //М.: Высш. образование. – 2009. – С. 423.
  3. Буруханова, Т.Д. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.13 / Буруханова Татьяна Даниловна. – М., 2003. – 140 с.
  4. Гетман, Т.А. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка: диссертация канд. экон. наук: 08.00.10 / Гетман Татьяна Александровна. – Волгоград, 2011. – 181 с.
  5. Инструкция ЦБР №110-И от 16.01.2004 г. «Об обязательных нормативах банков»
  6. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. – М. : Филинъ, 1998.
  7. Официальный сайт Центрального Банка России, cbr.ru
  8. Письмо Банка России от 04.09.2009 N 106-Т «Об особенностях оценки рисков банков в отношении вложений в паи закрытых паевых инвестиционных фондов (04 сентября 2009 г.)
  9. Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. N 600 «Об утверждении Типовых правил доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом»
  10. Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-79/пз-н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.03.2011 N 20175)
  11. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
  12. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
  13. Basel Committee on Banking Supervision.»The New Basel Capital Accord», Consultative document, Basel: Bank for International Settlements, 2001.
  14. Casella, G. and Berger, R. L. (2002), Statistical Inference, 2nd ed
  15. Markowitz H. M., Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Basil. Blackwell. 1990
  16. Schuermann T. «What Do We Know About Loss Given Default?», Federal Reserve Bank of New York, 2004.

Уважаемый студент.

Данная работа выполнена качественно, с соблюдением всех требований. В свободном доступе в интернете ее нет, можно купить только у нас.

После оплаты к Вам на почту сразу придет ссылка для скачивания и кассовый чек.

Сегодня со скидкой она стоит: 640

Задать вопрос

Задать вопрос